Read the Official Description

V komplikovaném finančním světě je nezbytné detailní pochopení aplikace kvantitativních technik. Tento kurz poskytuje hluboké pokrytí praktických kvantitativních metod důležitých na dnešních finančních trzích.


Cíle kurzu

Poskytnout odborníkům praktické znalosti o tom, jak lze využít řadu nástrojů pro správu, analýzu a oceňování finančních nástrojů. Účastníci budou studovat:

  • Hlavní součásti
  • Doba trvání a dopad konvexity
  • Metody interpolace, jejich použití a omezení
  • Regresní techniky
  • Implementace simulací Monte Carlo
  • Binomální a trinomální stavba stromů
  • Jak modelovat aktiva a cenové deriváty v nepřetržitém čase

Datum: 10. - 12. prosince 2018

Místo konání: Centrální Londýn

Poplatek: 1195 GBP za den

Možná máte nárok na preferenční sazby. Kontaktujte nás, abyste zjistili, zda je vaše společnost členem Globálního programu pro klienty LFS.


Kdo je kurz pro

Každý, kdo potřebuje pochopit komplexní soubor nástrojů pro řízení rizik na finančních trzích. Seminář bude mimořádně zajímavý pro:

  • Risk manažerů
  • Vývojáři systému
  • Obchodníci a družstevní společnosti
  • Konzultanti a makléři


Předchozí znalosti

Základní znalost finančních trhů a pravděpodobnost (zahrnutá v aktualizaci matematiky).


Osnova kurzů

Den první

Bootstrapping výnosové křivky

  • Forma slevové funkce
  • Metody interpolace
  • OIS, Libor a N-cesta
  • Maximální hladkost
  • Kubické drážky detailně
  • Interpolace a přední křivka

Workshop: Interpolace, forwardové křivky a tvorba cen

Techniky budování křivek pro použití s ​​omezenými daty

  • Použití vícenásobné regrese na dluhopisové údaje
  • Hledání funkčního formuláře pro výnosovou křivku
  • Základní drážky a další aproximační funkce
  • Ekonometrické otázky
  • Rozšíření na budování úvěrové a inflační křivky

Workshop: Budování výnosové křivky dluhopisového trhu

Den druhý

Hlavní složky a zajištění výnosové křivky

  • Přehled jednorázového a dvou faktorového trvání
  • Hlavní součásti
  • Použití základních komponent s B-spline pro odvození zajišťovacích faktorů
  • Bond arbitrage a portfolio immunization

Workshop: Imunizace portfolia

Modelování pohybů v cenách aktiv: simulace Monte Carlo

  • Ceny aktiv reprezentované Brownian motion
  • Monte Carlo simulace
  • Generování náhodných čísel
  • Kontrolní variabilní a protisměrné proměnné techniky
  • Nízké nesrovnalosti
  • Více rozměrů a stochastická volatilita
  • Simulace procesů SABR

Workshop: Budování a provozování simulace Monte Carlo

3. den

Modelování pohybů cen aktiv: stromy

  • Alternativní futures
  • Pravděpodobnost a pseudo pravděpodobnost
  • Binomický strom
  • Trinomiální stromy
  • Stromy a Monte Carlo
  • Hodnocení rizikově neutrální
  • Ocenění standardních možností

Workshop: Vytváření binomického stromu pro tvorbu cen a zajištění

Používání stromů pro tvorbu cen derivátů

  • Brzké cvičení a struktury Bermudanu
  • Odvození "Řeků"
  • Změny úsměvu a zkosení

Modelování cen aktiv v nepřetržitém čase

  • Nějaký základní stochastický počet a Itoův Lemma
  • Normální a lognormální distribuce
  • Použití analýzy Black-Scholes
  • Techniky konečných rozdílů pro trvalé problémy s časem

Workshop: Porovnání binomických stromů a technik Monte Carla

Program taught in:
Angličtina

See 4 more programs offered by London Financial Studies »

Last updated August 9, 2018
This course is Campus based
Start Date
Pros. 2019
Duration
3 dny
Denní studium
Price
3,585 GBP
1195 GBP za den. Možná máte nárok na preferenční sazby. Kontaktujte nás, abyste zjistili, zda je vaše společnost členem Globálního programu pro klienty LFS.
Deadline
By locations
By date
Start Date
Pros. 2019
End Date
Application deadline

Pros. 2019

Location
Application deadline
End Date

Implementing Fundamental Quantitative Techniques