V komplikovaném finančním světě je nezbytné detailní pochopení aplikace kvantitativních technik. Tento kurz poskytuje hluboké pokrytí praktických kvantitativních metod důležitých na dnešních finančních trzích.
Cíle kurzu
Poskytnout odborníkům praktické znalosti o tom, jak lze využít řadu nástrojů pro správu, analýzu a oceňování finančních nástrojů. Účastníci budou studovat:
- Hlavní součásti
- Doba trvání a dopad konvexity
- Metody interpolace, jejich použití a omezení
- Regresní techniky
- Implementace simulací Monte Carlo
- Binomální a trinomální stavba stromů
- Jak modelovat aktiva a cenové deriváty v nepřetržitém čase
Datum: 10. - 12. prosince 2018
Místo konání: Centrální Londýn
Poplatek: 1195 GBP za den
Možná máte nárok na preferenční sazby. Kontaktujte nás, abyste zjistili, zda je vaše společnost členem Globálního programu pro klienty LFS.
Kdo je kurz pro
Každý, kdo potřebuje pochopit komplexní soubor nástrojů pro řízení rizik na finančních trzích. Seminář bude mimořádně zajímavý pro:
- Risk manažerů
- Vývojáři systému
- Obchodníci a družstevní společnosti
- Konzultanti a makléři
Předchozí znalosti
Základní znalost finančních trhů a pravděpodobnost (zahrnutá v aktualizaci matematiky).
Osnova kurzů
Den první
Bootstrapping výnosové křivky
- Forma slevové funkce
- Metody interpolace
- OIS, Libor a N-cesta
- Maximální hladkost
- Kubické drážky detailně
- Interpolace a přední křivka
Workshop: Interpolace, forwardové křivky a tvorba cen
Techniky budování křivek pro použití s omezenými daty
- Použití vícenásobné regrese na dluhopisové údaje
- Hledání funkčního formuláře pro výnosovou křivku
- Základní drážky a další aproximační funkce
- Ekonometrické otázky
- Rozšíření na budování úvěrové a inflační křivky
Workshop: Budování výnosové křivky dluhopisového trhu
Den druhý
Hlavní složky a zajištění výnosové křivky
- Přehled jednorázového a dvou faktorového trvání
- Hlavní součásti
- Použití základních komponent s B-spline pro odvození zajišťovacích faktorů
- Bond arbitrage a portfolio immunization
Workshop: Imunizace portfolia
Modelování pohybů v cenách aktiv: simulace Monte Carlo
- Ceny aktiv reprezentované Brownian motion
- Monte Carlo simulace
- Generování náhodných čísel
- Kontrolní variabilní a protisměrné proměnné techniky
- Nízké nesrovnalosti
- Více rozměrů a stochastická volatilita
- Simulace procesů SABR
Workshop: Budování a provozování simulace Monte Carlo
3. den
Modelování pohybů cen aktiv: stromy
- Alternativní futures
- Pravděpodobnost a pseudo pravděpodobnost
- Binomický strom
- Trinomiální stromy
- Stromy a Monte Carlo
- Hodnocení rizikově neutrální
- Ocenění standardních možností
Workshop: Vytváření binomického stromu pro tvorbu cen a zajištění
Používání stromů pro tvorbu cen derivátů
- Brzké cvičení a struktury Bermudanu
- Odvození "Řeků"
- Změny úsměvu a zkosení
Modelování cen aktiv v nepřetržitém čase
- Nějaký základní stochastický počet a Itoův Lemma
- Normální a lognormální distribuce
- Použití analýzy Black-Scholes
- Techniky konečných rozdílů pro trvalé problémy s časem
Workshop: Porovnání binomických stromů a technik Monte Carla
Program taught in:
See 4 more programs offered by London Financial Studies »
1195 GBP za den. Možná máte nárok na preferenční sazby. Kontaktujte nás, abyste zjistili, zda je vaše společnost členem Globálního programu pro klienty LFS.